Среди большого разнообразия стратегий торговли на финансовых рынках, наиболее распространена краткосрочная внутридневная торговля.
Сделки, которые открываются и закрываются в пределах одной торговой сессии называют внутридневными, интрадей (intraday) или дейтрейдинг.
Внутридневная торговля является спекулятивной. В качестве торговых инструментов чаще выбирают, акции, фьючерсы на индексы, валютные пары.
Более подробно о разных стилях торговли — на странице “стратегии торговли на бирже”.
Портрет интрадей-трейдера
Краткосрочные спекуляции требуют от трейдеров хорошей реакции, умения быстро ориентироваться в ситуации и также быстро принимать решения. Интрадей-трейдеры должны иметь хорошую концентрацию, собранность, внимательность. Такой стиль торговли предполагает длительное пребывание перед монитором. Следует понимать, что краткосрочные трейдеры заключают большое количество сделок в день, часть из них гарантированно будет закрыта в минус, поэтому умение воспринимать убытки — является необходимым качеством для таких участников торгов.
Другой взгляд на внутридневную торговлю демонстрировал выдающийся трейдер Gary Smith. Он показывал удивительные результаты в течение многих лет. При этом, торговал относительно редко — один или несколько раз в неделю. По этому поводу он говорил следующее: "Успешная торговля интрадэй - это не ежедневная торговля и, тем более, не множество сделок в течение дня."
Чтобы быть успешным - соблюдайте правила!
Внутридневная торговля подразумевает интрадей стратегии, соблюдение определенных правил и принципов, которые помогают достичь максимальной эффективности.
- Первое правило касается выбора инструмента. Независимо от рынка — фондовый, форекс, срочный — инструмент должен иметь высокую ликвидность и волатильность. Ликвидность инструмента позволит открыть и закрыть сделку по цене, заявленной трейдером. Волатильность позволит в короткий промежуток времени заработать хорошую прибыль. Однако слишком волатильные инструменты несут самые высокие риски, поэтому их используют в основном опытные трейдеры, которые хорошо знают характер и особенности таких инструментов.
- Второе правило — минимальный спред. Выполнение этого правила напрямую связано с выбором брокера. Чем более короткие таймфреймы выбирает трейдер, тем существенней влияние данного фактора.
- Третье правило — учет торговых издержек. Торговля акциями внутри дня связана с выплатой брокерских комиссий. Эти затраты могут значительно снизить прибыль, а при неправильном подходе просто “съедят” всю прибыль.
- Четвертое правило — торговать по плану. Это один из самых главных принципов успешной торговли. Перед началом дня трейдер должен иметь четкий алгоритм действий — на каких акциях можно спекулировать, какими инструментами будет торговать, по каким сигналам будут открываться и закрываться сделки, определить правила установки стоп-лосса и какое соотношение риск/прибыль считается приемлемым.
- Пятое правило — не усредняться, не “отыгрываться”. Трейдер должен адекватно оценивать риски и уметь принимать убытки.
- Шестое правило — быть технологичным. В краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость выполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.
- Правило седьмое — дисциплина. Трейдер обязан твердо придерживаться всех перечисленных принципов и правил.
Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке
Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR - средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек.
Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему - новичкам о Форекс.
Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы.
Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям.
Скринер Finviz
Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.
Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью.
Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах.
Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.
Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.
Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX
Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.
Внутридневная торговля на Forex
Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.
До выхода важных новостей лучше закрыть все сделки, потому, что движения рынков бывают непрогнозируемыми, а очень высокая волатильность и огромные спреды могут стать катастрофой для депозита. Информация о времени публикации важной статистики содержится в экономическом календаре.
Существует огромное количество торговых, как автоматических, так и ручных систем для краткосрочной торговли. Но большинство трейдеров пользуются простыми, но проверенными временем стратегиями, по принципу: все гениальное — просто!
Краткосрочная стратегия EMA + RSI
Простая стратегия внутридневной торговли Форекс основана на использовании индикатора Moving Average и индикатора RSI. Скользящие средние устанавливаются с периодами 5 и 12, Exponential. RSI устанавливается с периодом 14, с уровнями 30, 50, 70. Таймфрем 5 мин., больше подходит для пар GBPUSD, EURUSD.
Сигнал на покупку возникает, когда МА 5 пересекает МА 12 снизу вверх, а индикатор RSI пересекает уровень 50 снизу вверх. Ценовой график пересекает скользящие средние снизу вверх. Вход на следующем баре. Stop-Loss устанавливается за ближайший локальный минимум. Take-Profit - 10 - 15 пунктов.
Сигнал на продажу — зеркально противоположен.
GBPUSD, M5
Скальперская стратегия на минутном таймфрейме
Скальпинг хорошо подходит для ночной торговли. Во время тихоокеанской сессии, когда рынок достаточно спокойный и прогнозируемый, риски минимизируются.
Немаловажным фактором для данной техники является размер спрэда. Для торговли чаще выбираются основные пары, т.к. размер спрэда у них минимальный.
В данной стратегии используется индикатор Канал Кельтнера. Торговля идентична любой канальной стратегии. Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта. Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за внешними границами.
Stop-Loss устанавливается за противоположной границей канала. По мере движения цены, стоп можно передвигать по границе.
В ночные сессии рынок часто находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника «на отбой». Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении. Например, если пробивается верхняя граница канала - открывается сделка на продажу, и наоборот. Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дает понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками. А скальпинг или дейтрейдинг - выбирать вам.
Канал Кельтнера, EURUSD, M1
Внутридневные торговые стратегии имеют как свои преимущества, так и недостатки.
К плюсам можно отнести:
- Большое количество торговых сигналов.
- Отсутствие необходимости “пересиживать” откаты или длительные периоды консолидации. Трейдер сразу забирает прибыль с рынка.
- Возможность принимать решения на основе технического анализа без сложных фундаментальных исследований.
К минусам можно отнести:
- Большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.
- Ощутимое влияние торговых издержек на результат.
- Психологический фактор вследствие длительного наблюдения за ценовым графиком.
Также обязательно ознакомьтесь с нашей статьей об аккумуляционных стратегиях в трейдинге.
Чтобы найти все ответы на вопросы “Как торговать акциями внутри”, "Какова она - внутридневная торговля фьючерсами", "Какие есть торговые стратегии" - посетите блог профессионального трейдера.
