ATR (средний истинный диапазон) — это показатель, а также одноименный технический индикатор измерения волатильности рынка.
Средний истинный диапазон (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значение для диапазонов за выбранный период. Т.е. ATR показывает среднюю волатильность инструмента за выбранный период.
ATR играет важную роль и имеет практическое применение в краткосрочной внутридневной торговле.
Волатильность различных инструментов и рынков имеет существенные различия, она также может изменяться под влиянием внешних факторов. Понимание какая волатильность присуща конкретному инструменту в определенных условиях, дает возможность оценить потенциал инструмента в течение торговой сессии. Принимая решение об открытии позиции, используя ATR, трейдер оценивает — имеется ли еще запас хода до окончания торгового дня. Если инструмент прошел уже более ⅔ своего среднего дневного диапазона, то вход выглядит сомнительным. Так как после того, как цена прошла средний дневной диапазон, она может корректироваться или менять направление. ATR также помогает определить уровни стоп-лосса и тейк-профита во внутридневных сделках.