Торговля на бирже напоминает непосвященным наблюдателям некую безумную игру, во время которой серьезные взрослые люди, рискуя большими деньгами, пытаются подгадать удачный момент для продажи, или покупки, оперируя невидимыми и непостижимыми величинами. На самом деле так делают только новички, или сумасшедшие.
Настоящий трейдер постоянно анализирует свою торговлю. Просчитывает различные показатели, прежде чем войти в сделку, во время нее, и даже после выхода, прибыльного, или убыточного.
2 основных вида анализа биржевой картины
- Фундаментальный анализ — это набор техник для прогнозирования стоимости компаний и акций, в условиях местных и мирового рынков. Им пользуются, в основном, инвесторы, и о нем мы поговорим в другой раз.
- Технический анализ содержит в себе методы для прогнозирования изменения стоимости конкретных акций, в широком, или узком промежутке времени. Это повседневный чемодан с инструментами игрока свободного рынка, начинающих и опытных трейдеров.
Наиболее эффективными показателями технического анализа являются индикаторы на бирже, такие как: RSI, стохастик, MACD, ATR и другие.
Что такое АТR
Согласно общепринятому определению, ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) — предназначенный для определения волатильности рынка.
АТR — это индикатор Average True Range, показывающий изменчивость рынка, исходя из значений свечей, количество которых мы посчитаем нужным проанализировать. Иными словами он показывает среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени.
Рассчитать ATR форекс может любая трейдерская платформа. Мы же перейдем к практическим аспектам, и рассмотрим пример применения ATR, приведенный Александром Герчиком на одной из его лекций. Особенно полезно это будет новичкам, и трейдерам среднего уровня.
Итак, допустим Вы едете за рулем автомобиля. ATR это расход бензина. Расход бензина, зависит от типа двигателя (это Ваш финансовый инструмент), тайм-фрейма (время, проведенное в дороге), и манеры езды. Если ехать быстро — он расходуется быстро, при малых скоростях — медленно.
Статистика говорит о том, что инструмент проходит 2 ATR за 15% от всего времени. Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. Каждый трейдер может пересчитать это по любому инструменту. Ошибка может быть только в 5%.
Как выглядит ATR на графике
Индикатор ATR на графике — это линия скользящего среднего. ATR показывает волатильность инструмента.
Чем выше его линия доходит до верхней границы, тем выше и волатильность. Часто высокая волатильность может говорить о скором развороте тренда, смене тенденции или начинающейся коррекции.
Если же линия ATR находится далеко внизу, то на рынке, скорее всего, флэт. И нужно готовиться входить в рынок после прорыва границ — проведите горизонтальные линии по минимальным и максимальным точкам диапазона и выставляйте отложенные ордера за их пределами.
Как использовать ATR-индикатор для торговли
ATR рассчитывается следующими способами:
- как разница между текущей максимальной и минимальной ценой
- разница между ценой закрытия прошедшего дня и сегодняшним максимумом
- разница между текущим минимумом и последним закрытием.
Из трех полученных значений выбирают самое большое, и на его основании строят скользящую среднюю за выбранный период, на которую мы и ориентируемся при анализе состояния рынка.
Не всегда показатель надо рассчитывать вручную — формула расчета изначально встроена в большинство современных торговых платформ.
Чтобы построить график, надо задать только временный период. По умолчанию там стоит значение 14, но его всегда можно изменить в силу особенностей отслеживаемых активов и собственных предпочтений. Например, при достаточно высокой волатильности инструментов есть смысл увеличить период — это снизит чувствительность индикатора и улучшит качество поступающих сигналов. Если период сократить, будет наоборот.
Использование ATR для стоп-лоссов
На самом деле возможности ATR гораздо больше, чем просто отображать уровень волатильности, — он дает полезную информацию для установки стопов.
Применяя ATR для постановки стопов, вы предоставляете цене пространство для отката и колебаний.
Но цена может развернуться против импульса и пройти расстояние, превышающее ATR. Такое случается в случае ложного импульса — держать в такой ситуации длинную позицию будет весьма критической ошибкой, грозящей большими убытками.
Чтобы установить стоп, используйте множитель от 1 до 4 в зависимости от характера риска. Если для определения стопа вы умножаете ATR на 2, тем самым вы расширяете
диапазон допустимых колебаний. Поэтому цели надо выбирать из тех, что соответствуют рискам.
Главное преимущество установки стопа по ATR — вы не идете за толпой, что в трейдинге критично важно. Плюс такой способ в разы корректнее и легче эмоционально.
Минус в том, что выбор множителя от 1 до 4 может оказаться сложной задачей.
Исходя из этого, при прохождении инструментом 75% дневного ATR, Александр Герчик рекомендует открывать сделки в противоположную сторону, то есть инициировать контртрендовое движение. Но делать это стоит лишь тогда, когда Вы понимаете, за счет каких сил генерируется движение.
Итак, чтобы грамотно использовать индикатор ATR для любого инструмента, необходимо:
1. Проанализировать движение
2. Рассчитать показатель биржи АТЗ
3. Работать только возле “ключевых точек”
4. Положиться на математику
Удачных Вам сделок!
Также прочтите нашу статью об использовании VWAP индикатора.
