Хотите не сливать депозит и всегда выходить в плюсе? Тогда перестаньте допускать ошибку большинства трейдеров – НЕ СТАВИТЬ СТОПЫ. А ведь именно ОНИ сводят Ваш убыток к минимуму. Как? Давайте разбираться!
Закон торговли
«Всегда защищайтесь от убытков. Прибыли позаботятся о себе сами»
Перед тем как войти в позицию, Вы должны четко представлять – сколько Вы можете заработать на этой сделке и сколько потерять. Т.е. трейдер должен видеть, какой потенциал прибыли возможен в данной акции в данное время, и какая величина риска в случае, если сделка пойдет против него. Если отношение потенциального риска к потенциальной прибыли больше чем 1/3, в такую сделку заходить не рекомендуется. Например, если Вы предполагаете, что на сделке можно заработать 20 центов и в тоже время есть реальная возможность потерять 10, то это плохая сделка изначально. Как определить потенциал прибыли в данной акции? В первую очередь, трейдер должен знать уровни поддержки и сопротивления, которые присутствуют в акции. Они видны на графиках. Дейтрейдеры (трейдеры, торгующие внутри дня), в первую очередь, обращают внимание на ближние уровни поддержки и сопротивления, те, которые просматриваются на графике в последние 3-5 дней. Нужно помнить, что эти уровни могут отличаться по своей значимости.
После того, как трейдер оценил потенциальную прибыль сделки, необходимо проанализировать ее риск. Риск потерь главным образом определяется точкой постановки Stop ордера. Когда Вы уже знаете потенциал сделки и цену, на которую нужно будет поставить Stop,
Вы должны определить для себя максимальную цену, за которую Вы согласны купить, или минимальную цену, за которую согласны продать.
Эта цена в свою очередь будет определять, какими ордерами Вы будете заходить в сделку.
Stop ордера
Вы можете использовать Stop ордера для покупки-продажи акций. Buy Stop Вы объявляете, что готовы купить акцию, если ее цена коснется указанной Вами цены. Этот ордер используется для входа в Long позиции и выхода из Short. В данном случае цена,указанная в ордере выше цены, за которую акция торгуется в данный момент. Stop ставится для длинной позиции.
Попробуем разобраться на паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3485 на покупку. Указываем Stop Loss ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3455, сработает Stop Loss и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания Stop Loss лимита цена продолжила падать, т.о. выставив Stop Loss мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.
Sell Stop Вы объявляете, что готовы продать акцию, если ее цена коснется указанной Вами цены. Используется для выхода из Long позиции и для входа в Short. В этом случае цена, указанная в ордере ниже цены, за которую акция торгуется в данный момент. Stop ставится для короткой позиции.
Stop Loss поставил — спи спокойно
Другой пример использования Stop ордеров – это защита своей прибыли. В этом случае их еще называют Trailing Stop ордера. Trailing Stop – преследующийStop ордер, техника торговли, при которой трейдер все время изменяет цену Stop ордера в позитивной позиции. Например, Вы купили АВС по 44.25. Ваш первый Sell Stop ордер был 44.20. Через некоторое время АВС торгуется по 44.50. Вы хотите защитить хотя бы часть своей прибыли и меняете цену своего Sell Stop ордера на 44.45. Еще через некоторое время АВС торгуется по 41.80. Вы меняете цену своего Sell Stop ордера на 44.75, и т.д. В том случае если АВС вдруг резко и неожиданно пойдет вниз, Ваш Sell Stop ордер гарантирует, что Вы получите часть прибыли.
Размер имеет значение
Как же рассчитать размер Stop Loss? Стоп ставиться 0,2 % от точки входа. Но не для Америки. Для Америки всегда максимальная цена для акции 7 центов. Если вы торгуете Форекс от 30-минут, от часовика, то Stop Loss будет примерно 25-30 пунктов. Если РТС – 140000, то Stop Loss будет 140-280 пунктов. Ваш Stop Loss также должен зависеть от ATR. ATR – Average True Range – это среднеарифметическая цифра хода определенного инструмента за промежуток времени. Если ATR в единице времени = 1, а ваш Stop Loss составляет 25 копеек, т.е. 4-ю часть от ATR. Это значит — вам необходимо получить идеальную точку входа для того, чтобы получить идеальное соотношение 3 или 4 к 1.
Пример. Ближайший уровень сопротивления 140. Запас хода у нас был 2000 пунктов. Мы находимся примерно на 139,77. Прежде чем заходить, надо посчитать Stop Loss – если цена 140, то Stop Loss у нас 28 копеек. Запас хода, чтобы мы полезли в сделку, должен быть 3 к 1 – это 84 копейки. От уровня 140 мы должны находиться минимум по 139,16 – чтобы мы зашли. Значит, 139,77 изначально плохая сделка потому, что у нас размер Stop Loss больше, чем запас хода. Еще один важный показатель, который непосредственно зависит от Stop Loss, это Люфт. Это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Т.е. запас на «недобой» уровня. Вычисляется как % от размера Stop Loss. Разрешается отдавать на люфт 20% от Stop Loss. Чем ниже вы будете отдавать на люфт, тем ближе будет ваш StopLoss. Ваш Stop Loss всегда должен уложиться за уровень.
Выход не там, где вход
В большинстве случаев дейтрейдеры выходят из позиции с помощью Stop ордеров. В открытой позиции, которая In the Money, это будет Trailing Stop ордер. Использование этих ордеров позволяет трейдеру торговать большое количество позиций одновременно, и избавляет его от необходимости пристально следить за каждой из них. Помимо этого, Stop ордера часто способствуют получению максимальной прибыли в сделке. Нередки ситуации, когда трейдер ошибается в своих прогнозах относительно уровней поддержки и сопротивления, или недооценивает силу покупателей и продавцов. Он может сам выйти из положительной позиции раньше, чем закончилось движение. Этого не произойдет, если правильно использовать Stop ордера. У начинающих трейдеров часто возникает желание получить самый последний Print движения. Совет бывалых – никогда не старайтесь получить самый последний Print в тренде, также как не старайтесь получить самый первый.
Старая мудрость трейдеров: «Самые дорогие – это первые и последние 5 центов движения»
Не грешите в торговле, дети мои
Торговый грех – превратить выигрыш в проигрыш. Имейте также в виду, Вы не можете использовать просто “умственный Stop” – что-то вроде “если рынок пойдет против меня, я выйду” – потому что Вы можете поддаться искушению не выскакивать из рынка вовремя, ограничивая тем самым свои убытки. Поскольку Stop не был формально введен, Вы можете “двигать” этот умственный Stop все дальше и дальше вниз при проигрывающей длинной позиции или поднимать его при проигрывающей короткой позиции. Почему? Потому что Вы верите (или надеетесь, или желаете, или молитесь), что рынок развернется и пойдет в Вашу сторону. Когда дело доходит до рынка, не должно быть никаких “хочу, надеюсь или молю”. Пользуйтесь Stop Lossами. Точка.
Как размещать Stop Loss, зависит в значительной степени от Вашей цели и Вашего стиля торговли. Размещение Stop Loss отражает максимальный убыток, на который Вы можете пойти в одной сделке. Существует только одна ситуация, при которой Вам следует рассматривать возможность перемещение Stop Loss – когда Вы используете плавающие Stop Loss для получения максимально возможной прибыли. Хотите торговать без убытков, знать секреты правильной постановки Stop Loss, тогда Вам точно сюда – на «Курс Активного Трейдера» Александра Герчика, трейдера без убыточных месяцев.
