Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Трейдерам хорошо известна ситуация, когда между графиками цены и индикатора возникает некоторое несоответствие.

Данное явление имеет название расхождение (дивергенция) или противоположный вариант — схождение (конвергенция).

Идентификация данной ситуации позволяет трейдеру заблаговременно подготовиться к возможной смене тренда.

Определение дивергенции / конвергенции 

Что такое дивергенция и конвергенция?

Дивергенция — это расхождение между направлением ценового графика и индикаторов, является медвежьим сигналом и предшествует развороту в направлении down-тренда.

Существует ряд признаков, по которым можно обнаружить divergence:

— ценовые максимумы растут;

— пики индикатора, напротив, снижаются, т.е. графики начинают расходиться;

— вскоре, после появления расхождения, рынок разворачивается.

Пример дивергенции, валютная пара EURUSD и индикатор MACD — ценовые максимумы повышаются, пики на гистограмме — снижаются.

После этого происходит разворот и смена тенденции.

Классическая «медвежья» дивергенция образуется когда восходящий тренд утрачивает силу. И, хотя цена еще обновляет максимумы, однако индикатор уже посылает сигнал “внимание, что-то изменилось!”.

Конвергенция — это противоположная ситуация — схождение, предшествует развороту в сторону up-тренда. Трейдеры часто заменяют термин “конвергенция” понятием “бычье расхождение”, делая акцент на характере предполагаемого разворота. Свидетельством данной ситуации являются снижающиеся ценовые минимумы при противоположном движении индикатора.

EURUSD и MACD, схождение 

В данном случае, между движением цены и осциллятора появилось несоответствие — цена обновляет минимумы, а гистограмма MACD фиксирует их повышение. Вскоре, понижательный тренд начинает разворачиваться вверх.

«Бычье расхождение» может говорить о том, что нисходящий тренд утратил энергию и возможен разворот.

Таким образом, идентифицировать конвергенцию можно по следующим признакам:

• последующее снижение ценовых минимумов;
• минимумы индикатора, напротив, повышаются;
• после появления схождения происходит разворот и смена тренда.

Помимо классических случаев, существует такое понятие как “скрытая дивергенция”. Ее выявляют значительно реже и считают сигналом подтверждения текущего тренда. Скрытая медвежья дивергенция определяется при снижении ценовых максимумов и растущих пиках на графике индикатора.

Данная модель подтверждает нисходящую тенденцию.

Пример скрытой медвежьей дивергенции

Противоположная ситуация свидетельствует о восходящем движении.

Скрытая бычья дивергенция проявляется при растущих ценовых минимумах и падающих впадинах индикатора.

Индикаторы для определения схождения/расхождения 

Трейдеры используют различные индикаторы для идентификации дивергенции на Форекс.

Наиболее часто применяют осцилляторы MACD, Stochastic, RSI, CCI. 

Больше информации по индикаторам в разделе «технический анализ графиков» на сайте Gerchik.com.

1. Название осциллятора MACD расшифровывается как конвергенция/дивергенция скользящего среднего (moving average convergence/divergence). Основная задача при его создании заключалась в выявлении несоответствия между движением цены с ее моментумом. Поэтому, это самый распространенный вариант определения схождения/расхождения.

Наиболее эффективно использование данной модели на таймфреймах Н1 и Н4.

Divergence с использованием MACD, Н4

Необходимо обратить внимание, что при использовании данного осциллятора, столбики гистограммы не должны пересекать нулевой уровень, при пересечении сигнал аннулируется.

Частным случаем классической дивергенции является расширенная дивергенция, при которой максимумы цены находятся на одном уровне, образуя «двойную (или тройную) вершину», а пики индикатора снижаются. Этот сигнал считают более слабым.

Если котировки показывают «двойное (тройное) дно», а минимумы индикатора поднимаются, можно говорить о расширенной бычьей дивергенции. В этом случае можно ждать сигналов для открытия позиции Long.

GBPUSD, H4 и MACD

Цена несколько раз тестирует уровень поддержки после нисходящего тренда. При этом минимумы гистограммы поднимаются. Дальше следует слом тенденции и разворот. Это подтверждается сигналами на графике, как пробой локального сопротивления  и сигналом осциллятора — пересечением нулевой линии снизу вверх.

2.  RSI (Индекс относительной силы) довольно популярен для определения схождения/расхождения.

EURUSD и RSI, дивергенция

Осцилляторы называют «опережающими индикаторами», так как они раньше, чем график цены, указывают на возможную смену текущей тенденции.

 3. Стохастик

На графике пример с использованием стохастика.

Пики на графике цены обновились, а максимумы Stochastic снижаются

Возможно, это — сигнал разворота.

Рекомендуемые действия — закрытие длинных позиций, можно искать точку входа для коротких продаж. 

При конвергенции линии цены и осциллятора сходятся, при этом, минимумы цены обновляются, а впадины индикатора растут, что является предвестником окончания медвежьего тренда. Следовательно, сделки short можно закрыть и смотреть в сторону покупок.

Выводы

Дивергенция в трейдинге — это сигнал о возможном изменении текущей тенденции.

Трейдеры используют данную модель для закрытия или сокращения объема открытых позиций.

Дивергенция, в сочетании с другими элементами стратегии, может дать точку входа для открытия сделки.

Дивергенция может быть медвежьей или бычьей, в зависимости от характера разворота, определяющего дальнейшее направление рынка.

Наиболее точные сигналы идентифицируют на таймфреймах Н1 и Н4.

Для тех, кто только начинает свой путь в сфере биржевой торговли, рекомендуем страницу «помощь начинающему трейдеру».  

Часто задаваемые вопросы: