Принимая решение совершить сделку, трейдер должен понимать ситуацию на рынке. В торгах принимают участие мелкие трейдеры и крупные инвесторы, компании, фонды.
«Большие деньги» оказывают влияние на движение цены. Остальные участники могут следовать за ними, что гораздо разумнее, чем занять противоположную позицию. Как распознать присутствие и намерения крупных участников?
Почему рынок завязан на покупателях и продавцах?
Рынок — это система, в которой есть две противоборствующие стороны — покупатели и продавцы. Они есть движущей силой рынка, их противостояние и есть рынок.
Покупатели набирают свои позиции за счет продавцов, а продавцы — за счет покупателей. Кто окажется сильнее, тот и определит движение рынка в свою сторону.
Если упростить, то ситуация напоминает простой базар. На нем есть много мелких покупателей и продавцов, а есть крупные. Как они ведут себя?
Крупные участники играют основную роль, они владеют достаточными ресурсами, чтобы управлять процессом. Они могут ускорять или замедлять движение цены, формировать зоны накопления, придавать импульс, задавать направление.
Если представить ситуацию, когда есть большой покупатель. Ему нужно много товара по низкой цене. Если он просто начнет скупать все, что есть на рынке, понятно, продавцы тут же взвинтят цену. Почему? Потому что они видят интерес покупателя, ему нужен товар, ему нужно много товара. Это естественная реакция. Есть спрос, он определяет предложение.
Что будет делать крупный игрок, чтобы купить по низкой цене?
Он будет покупать небольшими партиями, до тех пор, пока не наберет столько, сколько ему нужно. Он не будет афишировать свои намерения.
Аналогично будет действовать крупный продавец. Ему нужно продать много товара. Выплесни он все это сразу, и цена тут же упадет. Ему это надо? Нет конечно. Он будет предлагать понемногу, чтобы цена держалась там, где ему нужно.
Когда же будет необходимо «разогнать» цену в каком-либо направлении, крупный покупатель или продавец намеренно будут демонстрировать свое желание много купить или продать.
На рынке существует понятие «скрытый покупатель» и «скрытый продавец» или «скрытый крупный игрок». Это участник торгов, который имеет большие ресурсы, поэтому его действия могут существенно повлиять на рыночную ситуацию.
Для мелких трейдеров очень важно вовремя распознать действия крупного игрока.
Как отслеживать следы крупных игроков на рынке
Каждый оставляет свои следы на рынке, покупатель оставляет следы и продавец.
Есть определенные вещи, которые могут подсказать, кто куда идет.
Вы можете ожидать, что после длинной консолидации обязательно будет выстрел — импульс. После него есть два варианта — либо цена откатится назад, потому что энергия закончится, наступает обратная реакция, либо дальше будет консолидироваться для того, чтобы идти дальше.
А может цена будет поступательно идти в одном направлении какое-то время, з затем развернется.
Следить за крупными игроками на рынке помогают график и ценовой стакан.
Два вида игроков
На рынке есть два вида крупных игроков — статичные и динамичные.
1. Статичные покупатели и продавцы совершают сделки по фиксированным ценам, входят в рынок по лимитным заявкам, поэтому их называют лимитными. Статичные игроки создают уровни.
Сильный уровень говорит о присутствии лимитного игрока
Все самое важное всегда происходит возле сильных уровней. Если вы научитесь определять сильные уровни, понимать как ведет себя цена в этих зонах, вы сможете сделать вашу торговлю более эффективной и безопасной.
Уровень дает возможность открыть сделку с очень коротким стопом.
2. Динамичные покупатели и продавцы входят в рынок по рыночным ордерам по текущим рыночным ценам. Динамичные игроки пробивают уровни.
Динамичный покупатель
Три четверти рынка находится в ренже, поэтому уровни работали, работают и будут работать.
Когда цена движется в боковике, крупный игрок набирает свою позицию. Чем дольше длиться это движение, тем сильнее будет выход.
Предположим, крупный лимитный продавец набирает позицию. Пока он не собрал нужный объем, он будет стремиться удержать цену от падения.
Для этого в нижней части рэнжа он выставит крупную лимитную заявку на покупку. Ловушка для мелких участников торгов сработает. Лонгисты решат, что пришло время покупать и будут открывать сделки на покупку. Шортисты, напротив, будут выходить с рынка, откупая шорты.
Крупный игрок будет играть с ценой как кошка с мышью. Он не заинтересован в том, чтобы движение вверх набрало силу. Поэтому выставит крупную лимитную заявку на продажу в верхней границе определенного им диапазона.
Лонгисты начнут закрывать свои позиции, шортисты будут открывать сделки.
Цена вновь опустится к нижней границе диапазона и все повторится. И так будет продолжаться, пока необходимый объем не будет собран.
Как определить ложный пробой?
В определенный момент, крупный игрок устраивает «ловушки», создавая видимость пробоя границы диапазона. У верхней границы активизируются лонгисты, которые решили, что уровень пробит. Но крупный ордер продавца загонит рынок обратно, подобрав при этом и близкие стопы шортистов. Дальше, сработают стопы покупателей, трейдеры будут закрывать сделки, стараясь избавиться от убыточных позиций, разгоняя движение и помогая продавцу вернуть цену к нижней границе.
Аналогично он может действовать и у нижней границы канала.
Такая ситуация называется «ложным пробоем». Ложный пробой уровня сопротивления называют «ловушкой для быков»; уровня поддержки — «ловушкой для медведей».
Ложный пробой уровня сопротивления
Ложный пробой уровня поддержки
Ложный пробой определяется только постфактум. Для нас ложный пробой показывает, кто какую позицию набирает. Можем ли мы здесь попасть? Конечно, можем, мы не знаем, что будет дальше и гадать не надо. Трейдер торгует, видя определенную модель и по своему алгоритму. Здесь может спасти только стоп-лосс и мани менеджмент.
Что самое главное для трейдера?
Это привязать точку входа к чему-то. Вы не можете открыть сделку, если ваша точка входа ни к чему не привязана. Нельзя просто ткнуть пальцем в график и сказать «я здесь зайду». Ваша точка входа всегда должна быть аргументирована. К чему она может быть привязана? Выход объемов, к примеру, уровень поддержки, уровень сопротивления, исторические уровни.
Вы должны не гадать, а знать, что происходит. Например, в инструменте есть сильный уровень, который раньше был, и есть движение цены возле этого уровня. Наблюдайте, как будет инструмент себя вести в этой зоне.
Если цена ударяется ровно в этот уровень и начинает консолидироваться, то математически и статистически больше похоже на отбой. Если цена пробивает и начинает закрепляться за уровнем, то, скорее всего пойдет дальше.
Как определить направление рынка, понимать график и использовать это в своей торговле, рассказывает Александр Герчик на своих уроках.
Модель – 35% положительных сделок, что это значит? У вас есть право: из десяти раз — шесть раз быть неправыми, и вы все равно будете в плюсе. Если вы используете соотношение риск к прибыли — 1:4, то не о чем переживать. Вы торгуете по своей системе, знаете, что из пятнадцати сделок – пять прибыльных и десять убыточных, то все нормально будет.
Все это мы разбираем на бесплатном базовом курсе по безубыточному трейдингу, подписаться на который можно здесь.
