Высокочастотный трейдинг (англ. high frequency trading — HFT) - скоростной тип трейдинга, при котором используются роботы, алгоритмы и различное ПО которое позволяет проводить сделки в считанные доли секунды.
Суть такого стремления к скорости быстром и небольшом заработке в большом количестве седелок. Такая организация не требует большого капитала. Обычно HFT трейдеры или компании конкурируют только в своем сегменте, и никак не пересекаются с долгосрочными трейдерами. В 2009 году сегмент высокочастотного трейдинга занимал до 70% всего рынка, но в 2012 пошел на спад до 50%, Высокочастотная торговля сыграла большую в падении рынков 6 мая 2010 года, вследствие чего многие страны решили ввести ограничения и запреты на подобный вид торговли.
Существует несколько видов стратегий высокочастотного трейдинга:
- Электронный маркетмейкер - заработок за счет спреда.
- Статистический арбитраж - анализ разниц и неравенства между ценными бумагами и другими лотами, и использование этого для своей выгоды.
- Обнаружение ликвидности - попытка найти скрытые и большие заявки
- Арбитраж задержек - использование всех возможных инструментов для уменьшения времени получения информации, от использования высокоскоростного ПО и интернета до физического расположения вблизи серверов.