Оверфиттинг (англ. - overfitting) - это явление в математике и трейдинге, при котором созданный алгоритм при проверке работает идеально, но в реальной практике показывает себя плохо.
Это связано с переизбытком исторических данных при машинном обучении, из-за которых алгоритм находим несуществующие и неуместные закономерности.
Бороться с подобным явлением можно при настройке алгоритма - можно убирать слишком разветвленные ветки выбора.